Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos
C6 Bank · São Paulo, São Paulo, Brazil
Nossa área de Risco de Modelo Na área de Risco de Modelo, contribuindo para o fortalecimento da governança e da efetividade dos processos de gerenciamento de risco de modelo da instituição. A pessoa selecionada terá papel fundamental na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos associados ao uso de modelos estatísticos, matemáticos e baseados em machine learning, utilizados em diversas áreas da organização. Essa posição envolve trabalho colaborativo com as áreas de Modelagem, Risco, Capital, Fraude, entre outras, visando garantir a aderência às normas regulatórias (nacionais e internacionais) e às políticas internas. Também será responsável por apoiar o desenvolvimento, a validação e o aprimoramento das metodologias, dos indicadores e dos reportes que asseguram o uso responsável e transparente dos modelos ao longo de seu ciclo de vida. Suas atividades como CSixer * Responsável por desenvolver, aprimorar e executar a estrutura de Teste de Estresse de Riscos, bem como atuar na Validação Independente de Modelos, assegurando a adequada identificação e avaliação prospectiva dos riscos, a robustez das metodologias quantitativas utilizadas pela Instituição e a aderência aos requisitos regulatórios e às políticas internas.Coordenar e executar o processo de Teste de Estresse, abrangendo a definição de cenários, premissas, metodologias, projeções, consolidação dos resultados e elaboração dos reportes; * Desenvolver e revisar cenários macroeconômicos e idiossincráticos, considerando eventos severos, porém plausíveis, e os principais fatores de risco aos quais a Instituição está exposta; * Avaliar os impactos dos cenários sobre risco de crédito, risco de mercado, IRRBB, risco de liquidez, risco operacional e demais riscos materiais da Instituição; * Elaborar análises executivas e materiais para apresentação à Diretoria, Comitê de Riscos e Conselho de Administração; * Assegurar a qualidade, consistência e rastreabilidade das bases de dados, premissas, metodologias e resultados utilizados no processo; * Manter documentação técnica e evidências dos processos, metodologias, modelos, premissas e decisões relacionadas ao Teste de Estresse; * Executar a validação independente de modelos de riscos, observando a necessária segregação entre as atividades de desenvolvimento, utilização e validação; * Avaliar a adequação conceitual e metodológica dos modelos, incluindo premissas, metodologia estatística, segmentação, seleção de variáveis, critérios de amostragem, tratamentos de dados e limitações; * Avaliar a qualidade, integridade, completude e representatividade das bases de dados utilizadas no desenvolvimento, calibração e monitoramento dos modelos; * Avaliar o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos por meio de testes quantitativos, incluindo backtesting, benchmarking, análise de estabilidade, discriminação, calibração e demais métricas aplicáveis a cada metodologia; * Identificar limitações, fragilidades e riscos dos modelos, classificando os achados de acordo com sua materialidade e impacto; * Emitir pareceres técnicos independentes contendo conclusão sobre a adequação dos modelos, recomendações, condicionantes e, quando aplicável, restrições para sua utilização; * Participar dos fóruns de governança de modelos, apresentando os resultados das validações e subsidiando as decisões relacionadas à aprovação, implantação, alteração, monitoramento ou descontinuação dos modelos. Requisitos e experiência * Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas; * Experiência relevante em Teste de Estresse, Validação de Modelos, Risco de Modelo ou Modelagem; * Conhecimento sólido de estatística, econometria, modelagem quantitativa e técnicas de validação de modelos; * Conhecimento de gerenciamento integrado de riscos, análise de cenários macroeconômicos, projeções financeiras e indicadores prudenciais; * Experiência com métricas de avaliação de modelos, tais como backtesting, calibração, estabilidade, discriminação, benchmarking e análise de sensibilidade; * Conhecimento de Excel e experiência com Python e SQL; * Capacidade de elaboração de documentação técnica, pareceres de validação e materiais executivos; * Disponibilidade para atuar de forma presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho). Nossos benefícios * Vale\-Refeição; * Vale\-Alimentação; * Plano de saúde e odontológico; * Auxílio\-Creche; * Seguro de Vida; * WellHub \| TotalPass; * Conexa \| Psicologia Viva \- Terapia online sem custo; * Carbon Academy; * Cartão C6 Carbon; * Carbon Spa \- Salão de beleza localizado em nosso escritório; * Carbon Care \- Ambulatório localizado em nosso escritório; * Sala de amamentação; * Empresa Cidadã \- Prorrogação do prazo da licença\-maternidade e licença\-paternidade; * Bicicletário; * Vestiário; * Van corporativa; * Espaço de convivência \- Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descan